Optimisation du portfolio

  • Mise à jour le 06/12/12
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Ce produit calcule le coefficient de capital optimal pour un panier d’investissements qui donne le meilleur rendement a un moindre risque. La conception unique de ce modèle lui permet d’être appliqué aussi bien aux instruments financiers qu’à des portefeuilles d’entreprises. La capacité de mettre en application l’analyse d’optimisation à un portefeuille d’entreprises représente un excellent cadre pour conduire l’allocation du capital, l’investissement et les décisions de désinvestissement. Les principales caractéristiques du produit sont: Facilité et flexibilité des données d’entrée avec une option d’aide intégrée et automatique. Possibilité de spécifier le nombre d’unités retenues dans chaque produit flux de produit ou d’entreprise. Spécification des contraintes minimum et maximum pour le portefeuille optimisé. Option unique « Maintien du niveau de retour actuel » pour s’assurer que le retour ne se détériore pas au détriment du risque. Possibilité de modifier la dynamique de matrice de corrélation et du portefeuille avant le processus d’optimisation. Définition de l’analyse pour calculer et prendre en compte le risque des uniquement. Présentation graphique des résultats grâce à la simulation de Monte Carlo, incluant l’analyse de probabilités. Présentation graphique des résultats grâce au simulateur de Monte Carlo, incluant une analyse de probabilité un niveau de retour « cible » spécifié.

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